🚨 미국은행

📉 미국 은행시스템의 총자산중 이자율 스왑계약으로 헤지되는 비율이 6%에 불과

스왑 사용자는 모든 은행 자산의 약 75%를 차지하지만, 평균적으로 자산의 4%와 보유 증권의 약 1/4만 헤지합니다.

헤지 및 다른 이자율 파생상품의 사용은 미국 은행 자산 2.2조 달러의 가치 하락의 상당 부분을 상쇄시키는 데 충분하지 않았습니다.

가장 불안정한 자금 조달을 가진 은행들은 금리 인상 기간에 자신들의 헤지 계약을 매도하거나 축소하여 회계 이익을 기록했으나, 그 결과 금리가 더 올라가면 더 큰 위험에 노출되었습니다. 이는 전형적인 ‘부활을 위한 도박’의 예와 같습니다.

만약 이자율이 낮아졌다면 지분에게 이익이 축적되었겠지만, 이자율이 올라간다면 채권자와 FDIC가 손실을 감수하게 됩니다.

by : Markets & Mayhem

📉 많은 은행들은 여전히 큰 미실현 손실과 자산과 부채의 기간 불일치를 가지고 있습니다.

만약 공포가 추가적인 뱅크런을 유발한다면, 더 많은 은행들이 붕괴할 것입니다.

자금 인출의 고속화로 인해 대부분의 은행들이 극심한 스트레스나 심지어 실패를 겪지 않고는 처리할 수 있는 쉬운 방법이 없습니다.

금융 상황이 더 악화되기 전에 미리 조치를 취하는 것이 중요합니다.

by : Markets & Mayhem

🎯 조치중에는
일반적으로 은행들이 금리 변동성에 대비하여 적절한 이자율 스왑(Interest Rate Swap) 계약을 체결하고, 자산과 부채의 이자율 미스매치를 조정하는 등의 방법을 통해 대응하고 있습니다.

자금 유입이 감소하거나 출금이 급격히 발생할 때를 대비하여 충분한 자금을 확보하고 있어야 합니다. 따라서, 은행 업계에서는 위험관리 및 유동성관리에 대한 중요성이 높게 인식되고 있으며, 이와 관련하여 정부와 규제기관의 감시와 지원이 이루어지고 있습니다.

by : investing.com

※ 본 포스팅은 콘텐츠, 정확성을 보증하거나 책임지지 않습니다.
암호화폐와 관련된 실행을 취하기 전에 스스로 조사해야 합니다.